Bourse : Google est votre meilleur ami pour investir

FINANCE - Souvenez-vous du tweet émanant du compte piraté de l’agence Associated Press. En affirmant que des bombes avaient explosé à la Maison Blanche, le Dow Jones avait instantanément dévissé de 145 points le 23 avril. Bien que sans conséquence après la publication d'un démenti, cet incident montre à quel point Internet peut influencer le monde financier.

Cela s’explique notamment par le fait que de nombreuses activités de ce secteur sont accomplies par des ordinateurs, plutôt que par des humains. Toutefois, de nouvelles études démontrent maintenant que la finance ne se contente plus de répondre à l’Internet: le Web permettrait désormais de prévoir les variations boursières.
Google Trends, l'application chargée d'évaluer la fréquence à laquelle un mot a été tapé dans le moteur de recherche, serait une mine d'or potentielle pour les investisseurs. Cette affirmation ressort d'une étude publiée le 25 avril dans la revue Scientific Reports.
Tobias Preis et ses collègues de la Warwick Business School (Royaume-Uni) ont analysé les données de Google Trends sur la période 2004-2011. Ils ont examiné le volume des requêtes pour 98 mots, incluant du vocabulaire financier et boursier, comme "investissement", "Nasdaq", "gain", "dette"... Ils ont ensuite construit un portefeuille virtuel d'investissement à la Bourse de New York, avec une stratégie d'achat et de vente basée sur les volumes des requêtes effectuées le dimanche pour chacun des différents mots.
Pourquoi le dimanche ? Parce que c'est le moment privilégié par les petits porteurs qui désirent prendre une décision. C'est aussi là qu'ils inondent Google de questions, afin de faire le meilleur calcul.

• Pactole: 326% de bénéfice grâce à la recherche "dette"

La stratégie utilisant le mot-clé "dette" -le terme qui a connu le plus de fluctuations durant la période d'étude- aurait permis d'enregistrer un bénéfice record de 326% sur sept ans. Acheter de la dette d'Etat (bons du trésor) aurait donc été très judicieux. À titre de comparaison, la vente total du portefeuille virtuel a produit 16% de profits, soit autant que l'augmentation de l'indice Dow Jones durant cette période. Nous sommes donc dans les clous.
L'étude suggère que les requêtes sur un moteur de recherche sont un indicateur potentiel des intentions d'investissements. Ainsi, quand une masse de gens recherche des informations sur un sujet particulier le dimanche, c'est un signe d'inquiétude qui augmente la probabilité de les voir se défaire de leurs actions à l'ouverture du marché le lundi. "Les baisses importantes sur les marchés financiers sont précédées par des périodes d'inquiétude des investisseurs", soulignent les chercheurs. "Dans de telles périodes, les investisseurs peuvent rechercher davantage d'informations sur le marché, avant de finalement décider d'acheter ou de vendre".
"Suivant cette logique, nos résultats suggèrent qu'au cours de la période 2004-2011, les volumes de requêtes de certains termes sur Google Trends auraient pu être utilisés pour établir des stratégies de placement rentables", concluent-ils.

• Google plus fort que l'Insee ?

Fier de son outil, l’économiste en chef de Google, Hal Varian, ne tarit pas d’éloge. "Les investisseurs et les journalistes suivent chaque mois les données économiques gouvernementales. Mais ces rapports sont toujours en retard: les données relatives à un mois X sont toujours publiées à la moitié du mois suivant, puis généralement révisées encore plus tard dans l’année. Google Trends propose des rapports quotidiens et hebdomadaires sur le volume de requêtes liées à diverses industries".
Hal Varian va même encore plus loin: "Nous émettons l’hypothèse que ces données peuvent être corrélées avec le niveau actuel de l’activité économique et peuvent être utiles pour prévoir les publications officielles". Un exemple frappant peut être utilisé, avec le krach boursier du 6 octobre 2008. Au mois de septembre de la même année, le nombre de requêtes concernant le mot-clé "krach" avait connu une augmentation nette, avant d'atteindre son pic le jour même.

• Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?

D’accord, mais une stratégie peut-elle être mise en place pour décrocher le gros lot en Bourse? "Difficile à mettre en œuvre", déclare à LiveScience Tobias Preis et son équipe de chercheurs, se prévenant de tout risque: "Je ne recommanderais pas de le faire sans tester cela de très près avant".
"D’une part les marchés ont tendance à s’adapter aux conditions. Si tout le monde commence à investir selon les recherches Google, la stratégie sera moins efficace. Aussi, les mots-clés utilisés n’illustrent pas systématiquement le moral des acheteurs et des vendeurs", dit-il. En effet, si l’on peut parier pour un krach (événement rare et exceptionnel), une recherche sur "Ford" ne donnera pas d’indices sur la variation du titre.
Les économistes du moteur de recherche constatent tout de même une corrélation sur d’autres éléments. Dans un document interne de la firme californienne ("Prédire le présent avec Google Trends"), les ingénieurs ont remarqué que la courbe des recherches sur Ford n’était pas liée au cours de l’action, mais plutôt aux ventes du constructeur. Fort de cette donnée, un pari boursier aurait pu être tenté...
(à gauche les ventes de Ford, à droite la fréquence de recherche "Ford" sur Google)

• Prévoir la grippe ou des élections grâce à Google

L'étude britannique n’est pas la première à évoquer la clairvoyance d’Internet. En effet, Google serait aussi en mesure de prédire les effets secondaires des médicaments avant les médecins. Les populations ont en effet tendance à s’auto-diagnostiquer en utilisant le moteur de recherche. Si un cachet a tendance à donner des maux de ventre, il y a fort à parier que les internautes tapent "nom du médicament + mal de ventre" dans le moteur.
La propagation du virus de la grippe peut également être anticipée grâce à Google. Un site est actif toute l’année, afin de surveiller la pandémie dans tous les pays du monde. Voici la corrélation en France. En jaune l'évolution réelle selon les services sanitaires, en bleu la fréquence des recherches dans le moteur.

D’autres traces laissées dans le moteur peuvent prédire des troubles civils ou encore des résultats d’élections. Et Google n’est pas le seul instrument de mesure.
Le fonds d’investissement Derwent Capital Markets a d'ailleurs tout misé sur un algorithme analysant Twitter. En effet, une étude démontre que le réseau social permet de décrypter l’humeur des gens et ainsi prévoir la direction des marchés. Sur quelque 10 millions de tweets envoyés en 2008, une équipe de chercheurs a pu prévoir la direction (hausse ou baisse) de l’indice Dow Jones quatre jours à l’avance.
Wikipedia fournit de son côté des informations open-source sur le nombre de personnes qui consultent des articles spécifiques, en temps réel. Ainsi, l’encyclopédie peut aussi faire figure de prédicateur des marchés boursiers, ou d’autres comportements de la vie réelle...

Source : http://www.huffingtonpost.fr/2013/04/27/bourse-google-finance-trends-actions-prevoir-futur_n_3169624.html?utm_hp_ref=france